H1 - raportul de adecvare a capitalului. Raportul N1: Valoare

Pentru a crea o nevoie de bancă pentru a forma un fond statutar. Aceasta este valoarea minimă a fondurilor necesare pentru punerea în aplicare a activităților. Conform legislației ruse, cu un volum de 5 milioane de euro în echivalent rublei. Potrivit volumul de capital este determinată de posibilitatea organizării creșterii și dezvoltării acesteia. În acest scop, există o rată specială de adecvare a capitalului. Acesta este raportul N1 și modul în care se calculează, citiți mai departe.

capitalul Băncii

Acesta include valoarea proprii și adăugarea de mijloace. Acest indice se calculează cu formula:

IP = OK + DC, în cazul în care:

CC - capitalul băncii,

OK - valoarea fondurilor proprii,

DK - capital suplimentar.

Sursele de formare a Codului penal pentru bănci sub formă de societate pe acțiuni:

• valoarea nominală a acțiunilor ordinare emise efectiv pe piață;
• prima de emisiune;
• Valoarea nominală a acțiunilor preferențiale, cu condiția ca documentele fondatoare stipulează că acesta poate fi neplata dividendelor, în cazul în care aceasta nu implică formarea datoriei către deținătorii de valori mobiliare;
• fonduri, care sunt formate la solicitarea băncii centrale;
• profit pentru anul curent, care este confirmată de opinia auditorului;
• diferența dintre CC și CS, în cazul în care după reorganizarea valorii capitalului propriu al băncii este redusă.

Sursa de bănci britanice în formă de LLC este parts fondatorilor de plată.

standarde economice

Banca Centrală revizuiește periodic valoarea fondurilor proprii ale instituțiilor de credit. El trebuie să fie specificate în numărul instrucțiunilor 1 „Pe ordinea de reglementare a activității băncilor“. Cele mai importante dintre ele - H1, raportul de adecvare a capitalului. Acesta reglementează riscurile nesosotosyatelnosti ale băncii, arată valoarea minimă a fondurilor proprii necesare pentru a acoperi pierderile. Calculul norma H1 se face pe următoarea formulă:

H1 = CI / (sumă (Au-Cri) + p + p + 8807 8957 PC + KPB + p + 10 8992 + RR x SAU ...), Unde:

1. SK - capitalul băncii;
2. Cree - raportul risc de activ Au mii;
3. . P - numărul liniei în conturi;
4. riscuri:

• EOC - pentru datorii contingente;
• Bovine - tranzacții forward;
• OP - operațional;
• PP - piață;
• PC - o rată crescută.

H1 - rata de adecvare a capitalului - pentru băncile cu volumul fondurilor proprii de mai mult de 5 milioane de euro este de 10%. În cazul în care CC este mai mică, valoarea coeficientului ar trebui să fie de 11% sau mai mult.

În urma Procedura comitetului de la Basel nivelul de adecvare se calculează separat pentru capitalul de primul și al doilea nivel. În primul rând calculează suma acțiunilor de trezorerie, fondul de rezervă și venituri de ani vulgare. Al doilea nivel de capital inclus rezerve din reevaluare pentru a acoperi pierderile și diverse valori mobiliare hibride.

Indicatorii de lichiditate

Raportul de H2 determinată de raportul dintre active foarte lichide și valoarea pasivelor cererii:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) în care:

H2 - raport rapidă;

La - active foarte lichide (numerar, metale prețioase, valută, soldul „Nostro, soldurile pe conturile corespondente în Banca Centrală, investițiile în titluri de stat);

Bc - 20% din soldul conturilor cererii;

TW1 - minim soldul agregat al conturilor primatul și ale persoanelor juridice la cerere.

Calculat H2 valoare trebuie să fie de 15% sau mai mult.

Raportul de lichiditate curentă:

H3 = La / (de la - 0,5 x TW1)

în cazul în care:

Pe - depozite la vedere cu un termen de până la 30 de zile: soldurile conturilor curente, „Loro“, depozite și depozite; credite, garanții și garanții și alte obligații;

TW1 - minim soldul agregat al conturilor primatul și juridice cu privire la cererea de până la o lună.

Valoarea calculată a coeficientului trebuie mai mic de 50%.

Raportul de lichiditate pe termen lung a fost calculat în conformitate cu obligațiile și împrumuturile cu scadența mai mare de 12 luni:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) în cazul în care:

Cr - credite care oferă bănci în ruble și valută străină. Această cifră ar trebui să fie, de asemenea, inclusă 50% din garanții bancare cu aceeași perioadă de valabilitate;

D - depozite și credite primite;

O - suma totală a soldului minim asupra conturilor, cu o scadență de până la 1 an.

Valoarea calculată trebuie să fie mai mică de 120%.

băncile nu a reușit să îndeplinească reabilitați specificația de securitate prin H1

Acest lucru este demonstrat de rezultatele analizei financiare a instituțiilor de credit. În special, „Mosoblbank“, în luna februarie, nu a respectat norma de H1. Coeficientul Y organizație de credit este egal cu 0%, cu 10% necesar. Organizația nu aveau , de asemenea, de capital de bază, de bază pe termen lung active lichide. Lucrurile nu mai bine în „Finanțe Business Bank“. Rata de curent a depășit 4,32% din valoarea dorită. De asemenea, standardele de bază privind adecvarea și capitalul de bază au fost încălcate. A treia companie reorganizate - „INRES“ - nu a îndeplinit cerințele Băncii Centrale în termen de 19 zile, „BTA-Kazan“ - 15 zile. În NB „încredere“ ratele de adecvare a bazei, de capital, plafonul și utilizarea pe scară largă a fondurilor proprii și a altor persoane juridice sa ridicat la 0%.

"Bimbank"

Această organizație a luat credit pentru renovare în toamna anului trecut, „creștere“ grup financiar. Dar problemele au apărut pentru toți participanții la proces. „Creșterea Băncii“ la sfârșitul lunii ianuarie a încălcat N1 raportul, nu a primit un număr suficient de active pe termen lung și a depășit nivelul de expunere la un singur client. instituție de credit „Cedar“, care este, de asemenea, inclusă în grupul financiar, toate ianuarie nu a fost suficient de fonduri proprii pentru operațiune. În plus, instituția a depășit limita de riscuri mari, garanții și garanții și niveluri de riscuri din interior. 12.01.15 la Bimbanka nu aveau, de asemenea, capitala pentru operațiunea. Dar, mai târziu, situația sa îmbunătățit.

efecte

Lista altor organizații care au încălcat norma de H1 sunt: ONG „Centrul de decontare Sankt Petersburg“, lipsit de licență „construcțiile navale“, „Tauride“, „bănci financiare și industriale“. Pentru instituțiile de credit, care sunt în etapa de redresare financiară, impactul diferitelor măsuri nu se aplică. Dar, în cazul în care raportul de adecvare a capitalului bancar N1 a fost încălcat, „The Messenger“, a început întrebări. Banca de drept poate retrage licența în cazul în care valoarea coeficientului va scădea la 2%. Pe parcursul anului de raportare, acest lucru se întâmplă destul de des cu băncile din cauza defecțiuni tehnice. Dar, în cazul în care, după corectarea problemelor valorii de coeficient este crescut, Banca Centrală poate solicita un plan de reabilitare financiară sau de a intra controlul în structura. Accesând „Messenger“, acest coeficient a scăzut la 9,19%, timp de o zi, datorită faptului că banca a trebuit să crească alocările de rezerve.

Noul lider pe piata

a stabilit în mod legal norma de H1 pentru bănci, la nivelul de 10%. Începând cu 2013 a fost cea mai capitalizate „Tinkoff“. Valoarea coeficientului de atins, apoi 15,8% și a rămas ridicată, în ciuda tendinței pieței. În primul trimestru al această cifră a scăzut la 15,22%. "Standard rusesc", a stabilit un nou record - 17.65%. Cealaltă valoare instituțiilor de credit a indicelui este scăzut, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

Euroobligațiuni „Standard rusesc“ restructurate prin extinderea lor pe termen până în 2020, a primit capital suplimentar în valoare de 350 de milioane $ au crescut cu 4% față de S1. Pentru o bancă să plătească investitorilor o primă de 5 puncte procentuale a obligațiunilor nominale și a crescut rata de la 13% pentru un singur cupon. Până în prezent, capitala „Standard rusesc“ este de 64 de miliarde de ruble. Ca urmare, organizația poate atrage datorii prin licitații, pentru a împrumuta societăților afiliate într-o măsură mai mare. Pierderile acoperă primul nivel al capitalului. Nivelul scăzut de adecvare - 6,26%. Dar acest lucru se explică prin faptul că nu include obligațiuni subordonate în ea.

În primul trimestru banca a pierdut 6,5 miliarde de ruble. La rezultatele din 2014, profitul sa ridicat la 1,4 miliarde de ruble. Dacă nu reduce pierderile, capitalul primei presiunea de la nivelul tlko crește. În concurenții rynuke în valoarea indicatorului de mai sus: "Pagina principală de credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Est" - 6,74%.

Sberbank încă nu doresc să iasă în evidență în piață

Organizația a primit împrumut subordinirovanyny de la Banca Centrală, în valoare de 500 de miliarde de euro. În momentul de față, cifra este listat ca parte a capitalului de rangul II. Dacă este de a converti, N1 raport cu o creștere de 12%, cu 1,2 puncte procentuale În comparație cu concurenții și poziția organizației în valoarea de piață a raportului nu este mare. Dar, ținând cont de situația macroeconomică din Ucraina, iar rezultatele sunt acceptabile.

concluzie

Pentru funcționarea cu succes a pieței sunt necesare fonduri proprii ale băncii. Volumul lor trebuie să fie stabilite pentru a consilia reglementările de adecvare. Banca Centrală revizuiește periodic valoarea acestor coeficienți. În cazul în care rata calculată va scadea la nivelul de 2%, o instituție de credit poate revoca licența.