Indicatorul RSI - modul de utilizare? Instrucțiuni, orientări

Indicele relativa Forța este una dintre cele mai populare indicatori utilizate de către comercianți. Acesta oferă informații despre puterea mișcării prețurilor de pe hărți, de unde și numele. Deci, ceea ce este-indicatorul RSI? Cum să-l folosească pentru a comerțului? Cum să înțeleagă ce arată?

RSI-Indicator: descriere

Creat de John. Welles Wilder, puterea relativă Index (RSI) este un oscilator este momentul care măsoară viteza și schimbarea mișcării prețurilor. Indicele variază între zero și 100. Convențional, potrivit Wilder, RSI piață arată perekuplennost, când depășește 70, pereprodannost și când este sub 30. RSI Semnalele indicatoare pot preveni o inversare a tendinței, intersecția liniei de centru, și de asemenea, determina puterea trendului.

Toate acestea Wilder a scris în 1978 cartea sa „Noi concepte în sistemele de tranzacționare tehnice“. Împreună cu Parabolic SAR, volatilitatea indicelui scara indicelui și indicele CSI, el a descris-indicatorul RSI - Cum se folosește și cum se calculează. În special, autorul a luat în considerare următorii factori:

• înalte și joase;
• Analiza tehnică a cifrelor;
• leagăn eșec;
• suport și rezistență;
• divergență.

În ciuda faptului că indicatorii Wilder se va transforma în curând 40 de ani, ei au trecut testul timpului și rămân extrem de popular în ziua de azi.

calcul

Indicatorul este calculat conform formulei: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), unde RS = medie înălțime / medie picătură.

Pentru a simplifica calculul indicelui este împărțit în componente de bază: RS, rata medie de creștere și toamna. În cartea sa, Wilder a sugerat pentru a calcula indicele bazat pe cele 14 intervale. Scăderea a reflectat numerele pozitive, nu negative.

Inițial calculat înălțimea medie și scăderea medie de 14 perioade.

• creșterea medie = cantitatea de creștere pe parcursul ultimelor 14 perioade / 14;
• scădere medie = suma cade în ultimele 14 perioade / 14.

Apoi, calculele se bazează pe media anterioară și toamna curentă sau creștere:

• înălțimea medie = înălțimea medie anterioară x 13 + creștere curent / 14;
• = Media picătură scădere medie anterioară x 13 + picătură curent / 14.

Această metodă de calcul este o tehnică de netezire, similar cu o medie mobilă exponențială. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că valorile indicelui va deveni mai precis prin creșterea perioadei contabile.

Formula lui Wilder normalizeaza RS și îl transformă într-un oscilator, oscilând între zero și 100. De fapt, graficul RS arată exact la fel ca graficul RSI. Pasul normalizare simplifică găsirea Extrema, deoarece indicele este într-un interval îngust. RSI este 0 atunci când câștigul mediu este zero. Când valoarea RSI 14 perioadă de zero indică faptul că rata a scăzut pentru toate cele 14 perioade. Creșterea a fost absentă. Indicele este de 100, rata medie de reducere este zero. Aceasta înseamnă că cursul a crescut de-a lungul celor 14 perioade. nu a căzut.

Pe baza indicelui de rezistență relativă se calculează Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI minim) / (maxim RSI - RSI minim).

Oscilatorul RSI se referă la nivelul valorilor sale minime și maxime în timp. In formula valorile ratei stocastică sunt substituite în locul valorilor RSI. Astfel, Stochastic RSI este o lampă indicatoare - al doilea derivat al ratelor de schimb. crește semnificativ numărul de semnale, astfel încât el ar trebui să ia în considerare alte instrumente de analiză tehnică.

RSI-indicator: cum se utilizează?

Numărul standard pentru perioade indicatorul de intensitate relativă este de 14, ceea ce înseamnă că evaluează ultimele 14 lumânări, sau intervale de timp.

Indicatorul compară creșterea medie a pierderii medii, și să analizeze cât de multe dintre ultimele 14 lumânări au fost urcarea sau de urs, și, de asemenea, analizează dimensiunea fiecărui lumânare.

De exemplu, dacă toate lumânarea 14 preț - urcarea, indicele este de 100, iar dacă toate lumânare 14 urs, apoi 0 (sau aproape egal cu 100 și 0). Un indice de 50 ar însemna că 7 lumânare anterioară a fost de urs, 7 au fost urcarea, iar profitul mediu și pierderile sunt egale.

Exemplul 1. Captura de ecran de mai jos ilustrează un grafic EUR / USD. Porțiunea albă izolat 14 include cele mai recente lumânare preț. Dintre acestea, 13 au fost bovine și doar 1 - urs, în care valoarea a fost de 85.

Exemplul 2: Captura de ecran de mai jos prezintă un grafic de EUR / USD și 3 selecții a câte 14 lumânări fiecare, pentru a înțelege cum să calculeze indicele puterii relative.

• Prima regiune eliberează perioadă de urs 9 supozitoare urs, 4 lumânări mici bovine și modelul de lumânare 1 (Dodge). RSI această perioadă este de 15, ceea ce indică o fază de urs foarte puternic.
• A doua secțiune 9 include lumânare bovin 5 și să suporte în mod avantajos lumânări mici. Indicator al acestei perioade a fost de 70, indicând faptul că o tendință de urcarea relativ puternică.
• A treia regiune cuprinde o bovină 6 supozitoare și 8 urs 1 Dodge, ceea ce conduce la o valoare a indicelui 34, ceea ce indică o rată de scădere moderată.

După cum se poate observa, analiza 14 lumânări corespunde destul de exact cu valoarea RSI în această perioadă. Cu toate acestea, indicatorul este util, deoarece reduce timpul necesar pentru a procesa datele, și, de asemenea, vă permite să evitați erorile în timpul comportamentului volatil al piețelor.

Supravanzare si supracumparare

Ideea de bază este că, atunci când Relative Strength Index prezinta valori foarte mari sau foarte mici (mai mare de 70 sau mai mic de 30), prețul indică supravanzare sau supracumparare. Un indice ridicat înseamnă că numărul de lumânare urcarea prevalat asupra numărului de urs. Și pentru că cursul nu este churning numai la nesfârșit lumânare urcarea, apoi se bazează pe citirile indicatorului RSI pentru a determina o inversare de tendință nu poate.

În cazul în 13 din ultimele 14 de lumânări au fost bullish, iar indicele este mult mai mare decât 70, atunci este probabil ca taurii va pleca în curând, ci să se bazeze în previziunile lor, la indicatorul RSI nu este necesară. Captura de ecran de mai jos prezintă două perioade când a mers la pereprodannosti (mai puțin de 30), și a rămas astfel pentru o lungă perioadă de timp. Pe parcursul primei perioade rata a continuat să scadă în cursul celor 16 zile înainte de indicele înapoi peste 30, iar în a doua perioadă a ratei de schimb a continuat să scadă 8 zile când piața a fost supravanzare.

Perioada de calcul al indicelui implicit rezistență tendință este de 14, dar poate fi redusă pentru a îmbunătăți sensibilitatea indicatorului, sau extinsă, să-l reducă. 10 zile RSI atinge niveluri supravandut supracumparare sau mai rapid decât RSI de 20 de zile.

Piața este considerată supracumparare atunci când RSI este mai mare de 70 și supravanzare când sub 30. Aceste niveluri tradiționale pot fi, de asemenea, ajustate pentru a răspunde mai bine cerințelor de securitate sau. Setarea indicatorului RSI perekuplennosti prin creșterea sau reducerea la 80 la 20 pereprodannosti va reduce frecvența semnalului. comercianții pe termen scurt folosesc uneori 2 perioade RSI, care permite căutarea pereprodannosti perekuplennosti peste 80 și sub 20.

Indicator de putere relativă nu poate fi utilizată doar pentru a determina punctele de inversare probabile. Acesta indică, de asemenea, o foarte puternice tendințe atunci când rămâne în supravanzare sau supracumparare pentru o lungă perioadă de timp.

Liniile de suport si rezistenta Breakthrough

După cum sa menționat deja, indicele puterea relativă pentru a determina tendințele puternice ale cursului de schimb. Acest lucru face un instrument excelent atunci când tranzacționare în nivelurile de rata de sprijin și de rezistență. Figura prezintă un grafic de EUR / USD, iar linia orizontală negru este un nivel bine-cunoscut egal cu 1,20 cursului, care este nivelul de suport si rezistenta.

Puteți fi siguri că prețul este de mai multe ori a revenit la nivelul de 1.2. Pentru prima dată, acesta a arătat valorile RSI 63 și 57. Acest lucru a însemnat că, deși tendința a fost ascendentă, puterea lui nu a fost suficient. Nivelul de rezistență puternică de a sparge prin dificil - pentru a depasi aceasta nevoie de o tendință puternică.

A doua oară, când rata a revenit la nivelul de rezistență, RSI a fost de 71, ceea ce indică o tendință destul de puternic taur, dar nivelul de rezistență a supraviețuit din nou. Până la ultima porțiune când valoarea RSI este indicată de 76, nivelul de rezistență a fost depășită și RSI a crescut la 85.

Indicatorul poate fi un instrument pentru a cuantifica rata de forță. Comercianții care utilizează algoritmi de tranzacționare, în mare nevoie de astfel de informații, precum și un indicator al puterii relative trebuie să fie de mare ajutor.

RSI divergenta

Un alt domeniu în care se utilizează indicatorul RSI - o strategie pentru identificarea punctelor de cotitură de căutare divergență. Semnale de discrepanțe, care susține un curs nu este, de obicei, susținută de evoluția prețurilor care stau la baza. Acest lucru este confirmat după cum urmează.

Captura de ecran de mai jos arată două minimei. In timpul primului indicator a fost egal cu 26, iar mișcarea ratei, preludiu la acest moment, lumânare de urs inclus 8 3 doji urcarea 3, rata a scăzut cu un total de 1,45%. In al doilea minim RSI a arătat o valoare mai mare de 28, iar cursul de circulație a inclus 7 supozitoare urs bovin 5, 2 rata de Dodge și a pierdut doar 0,96%.

Deși cursul a atins un nou minim, mai mic, tendința de fond nu a fost la fel de urs și o a doua porțiune nu a fost puternică. Și programul este confirmat. Al doilea cel mai puțin am avut o lumină mai mare (28 fata de 26), dar cursul a arătat că urșii pierd puterea. Divergențele de multe ori descompune, mai fiabile este o divergență dublă.

inversare pozitiv-negativ

Endryu Karduell a dezvoltat un sistem de inversare pozitiv-negativ pentru indicele de rezistență relativă, care se opun divergențele bearish și urcarea. Spre deosebire de Wilder, Cardwell considerat fenomen de divergență de piață taur de urs. Cu alte cuvinte, diferențele de urs format tendință ascendentă. În mod similar, divergențele bullish sunt considerate de piață urs ca fenomen și arată un trend descendent.

inversare pozitivă este generată atunci când indicatorul ajunge la un minim inferior și superior formare scăzută rată. scăzut inferior nu este localizat la nivelul supravanzare, dar undeva între 30 și 50.

O inversare negativă este opusă pozitiv. RSI formează un înalt mai mare, dar formează un curs inferior ridicat. Din nou, mai mare, situat de obicei chiar sub nivelul la perekuplennosti 50-70.

tendință de identificare

Indicatorul puterii relative tinde să cuprinsă între 40 și 90 a unei piețe taur (trend ascendent), cu 40-50 niveluri, în calitate de suport. Aceste intervale pot varia în funcție de parametrii de rezistență RSI tendință și volatilitatea activului suport.

Pe de altă parte, lumina variază de la 10 la 60, la o piață bearish (tendință descendentă), cu niveluri de 50-60 ca o rezistență.

Leagăne Failure

Nerespectarea leagăn, potrivit autorului, este un indiciu puternic al unei inversare iminente. Este un semnal, care alimentează-indicatorul RSI. Descrierea următoare sale. leagăne Failed nu depind de curs. Cu alte cuvinte, ei se concentrează exclusiv pe semnalele RSI și ignora conceptul de divergențe. eșec bovin leagăn format atunci când RSI scade sub 30 (pereprodannost) creste peste 30, se reduce la 30, iar apoi sparge maximul precedent. Scopul este de a atinge niveluri pereprodannosti și apoi un pereprodannosti nivel minim mai ridicat de mai sus.

Ursul eșec leagăn generat atunci când indicele este mai mare de 70 de mișcări reduse, bounces, nu ajunge la 70 și apoi sparge minimul anterior. Scopul este de nivel perekuplennosti, apoi - un niveluri maxime mai reduse perekuplennosti de mai jos.

Cursul este un indicator important

Universal cuplu indicator oscilator RSI - eficiență, testată în timp. În ciuda volatilității piețelor, RSI rămâne la fel de relevante astăzi ca în zilele Wilder. Dar timpul a făcut unele ajustări. Deși Wilder a considerat condiție de supracumparare pentru inversarea, se pare că acesta poate fi un semn de putere. O divergență negativă dă în continuare semnale bune, dar comercianții ar trebui să fie atenți în timpul tendințele puternice, atunci este normal. În ciuda faptului că noțiunea de inversări pozitive și negative subminează oarecum interpretarea Wilder, logica ei are sens și Wilder însuși este puțin probabil să refuze să acorde mai multă atenție la acțiune preț. inversări pozitive și negative pus tendința prețurilor în prim-plan, iar indicele - în al doilea, așa cum ar trebui să fie. divergență negativă și urcarea preferă RSI-indicator. Cum de a utiliza aceste instrumente - depinde de comerciant.

RSI este un mijloc universal de determinare a puterii unei tendințe, a găsi punctele de cotitură sau rupe liniile de suport si rezistenta. Cu toate că valoarea sa este ușor de ghicit, uita la ultimele 14 de lumânări, bazându-se pe un curs de RSI diagramă pentru a adăuga stabilitate și încredere în comerț. Evaluarea cantitativă a cursului de forță, traducerea sa în numere interpretabile va permite decizii comerciale mai eficiente și pentru a evita speculațiile și interpretări subiective.